Если актив проблемный, низколиквидный (облигации, экзотические валюты, непопулярные акции), то будет трудно не только заработать, но и даже выйти из открытых позиций. Трейдер Б открывает позицию с 5кратным кредитным плечом с начальной маржой в 100$ (то есть берется кредит в 400$, и торговая позиция увеличивается со 100$ до 500$). Давайте начнем с понимание того, что же такое фьючерсы, на которых зачастую и происходят те самые ликвидации позиций трейдеров. В этой статье вы узнаете как применяется ликвидность в Smart-Money. Расскажем и разберем, что это такое, как его использовать, какой он бывает и для чего нужен. Обычно, если встречается айсберг, то размер его, как правило, оказывается большим (иначе скрывать его нет смысла).
Если вы уже разобрались с устройством и принципом работы стакана ордеров, то знаете о наличии в нем спреда и возможности появления пустых строк. 6 лет я проводил много статистики, торговал безуспешно. Затем на своем опыте создал авторскую торговую стратегию. Алгоритм показывает, что процент прибыли может достигать eighty процентов, а соотношение риск прибыли равняется 1к2 и более. Разберем, где находится значимый пул ликвидности, от которых цена может развернуться после снятия.

Ликвидность в трейдинге (обозначение $$$) – это деньги участников рынка, которые совершают какие-то определенные операции. Ликвидность формируется тогда, когда игроки биржи выставляют ордера на покупку или продажу. Таким образом образуются зоны liquidity, наибольшие области вокруг области поддержки и сопротивления, а также swing high или swing low на более старших таймфреймах. Прежде, чем торговать, трейдеру нужно понимать, как работает ликвидность.

Premium И Discount Зоны Тут Покупает И Продает Крупный Игрок

Но это крайне агрессивный тип трейдинга, который обычно приводит к потере торгового счета. В случае сбора ликвидности цена не может закрыться выше фрактального максимума. При пробое структуры BOS котировка закрытия тела свечи выше перебитого хая. Умный капитал заинтересован в ее поиске, чтобы заполнять ордера на покупку или продажу. При инвестировании обязательно нужна оценка ликвидности.
Грубо говоря чем больше участников рынка и чем больше объем средств они инвестируют, тем больше ликвидности. Крупный игрок охотится за вашими стоп-лоссами и отложенными ордерами за важными зонами. Такими местами могут быть пробой зоны поддержки или сопротивления, выход из торгового диапазона (боковика), сломы структур и тд. Потому что обычно там вы ставите свои стопы и отложки на покупку или продажу. Алгоритмы знают вашу психологию и все торговые системы, поэтому с легкостью сделают так, чтобы ваши ордера сработали и активы переходили из ваших рук в руки крупного игрока. Чтобы активы, входящие в список торгуемых инструментов биржи, были ликвидными и привлекали не только инвесторов, но и простых трейдеров, биржа заключается контракт с маркет-мейкером.

Встречная заявка может быть по более низкой или по более высокой цене. Если на рынке мало ликвидности, его заявка скорее всего исполнится с “минусом”. Поэтому использовать рыночные заявки рекомендуется только на высоколиквидных рынках. В таком случае можно не сомневаться, что цена исполнения ордера будет максимально близка к рыночной.

Рейтинг Наиболее Ликвидных Инструментов

Как с этого маркет-мейкер заработает – тема для отдельной статьи. В трейдинге ликвидность играет более важную роль, нежели на потребительском рынке. В биржевой торговле, ликвидность – это возможность быстро купить или продать актив по рыночной цене (или близкой к рыночной), не влияя на саму цену. Ликвидность важна на всех рынках (акциях, криптовалютах, Forex) для всех типов торговли (скальпинг и дейтрейдинг, свинг-трейдинг и т. д.). Это своего рода обеспечение, которое подобна страховому фонду для биржи на случай, если сделка пойдет против заемщика.

Когда вы читаете литературу по торговле на финансовых рынках, то чаще всего вам рекомендуют выбирать из инструментов более ликвидные. Действительно, большинство, можно сказать почти все торговые стратегии базируются на ликвидных рынках. Ликвидность в поставщик ликвидности это трейдинге несёт куда важное значение, чем вы можете себе представить. Ниже разберем понятие ликвидности и ее применение в торговле. Умение определять зоны ликвидности в трейдинге помогают трейдерам и инвесторам входить в рынок с высокой точностью.
Ликвидностью можно считать способность гарантировать участникам рынка достаточный объем капитала для совершения сделок. Стабильно высокая ликвидность – необходимое условие для быстрых и выгодных транзакций. Страховые фонды пополняются средствами ликвидированных позиций.

Разница Liquidity И Bos

Поэтому эти мажоры популярны среди участников биржи Форекс. Надо помнить, что ликвидность — это не статичный показатель. Она может меняться со временем, в зависимости от многих факторов, таких как политические и экономические события, изменения в компании, выпустившей актив, и т.д. Поэтому, при принятии решений на рынке трейдеры должны учитывать не только текущий уровень ликвидности, но и ее возможные изменения в будущем. Стоит упомянуть, что ликвидность имеет большое значение не только для трейдеров, но и для компаний, выпускающих активы.
На неликвидных рынках торговать внутри дня или скальпить невозможно или убыточно. В конечном итоге, ликвидность – это сама возможность торговать. На ликвидном рынке много покупателей и продавцов – а значит, возможностей для сделок. Если объемы торгов высокие, то вероятно, что актив ликвиден. Также можно обратить внимание на спред, как уже упоминалось ранее.

• Цель спуфера — манипулировать мнением трейдеров, заставляя их двигать цену в нужную сторону.
• Заранее отбирайте инструменты с достаточной для вашего капитала ликвидностью.
• Также есть специальные боты для розничного маркетмейкинга – например, Humminbot, CryptoHopper, HaasOnline.
• Наткнувшись на айсберг, инвесторы понимают, что встретили внушительное встречное предложение и будут активно вливать ликвидность пока айсберг не “всплывет полностью”.
• Также можно обратить внимание на спред, как уже упоминалось ранее.

Хотите ли вы этого или нет, но за вашими стопами идет охота, причем охота конкурирующая. Вы уже должны знать, что крупные ордера сдвинут цену, именно поэтому алгоритмы восполняют свои позиции по частям, по вашим стоп-лоссам и отложенными рыночными ордерами. Если вы откроете стакан любого ликвидного инструмента, то пустых строк там не будет, а спред – минимален.

Она определяет способность актива (например, акции) быстро и легко конвертироваться в наличные деньги. Для трейдеров это важно, потому что ликвидные активы могут быть быстро проданы или куплены на рынке. Это означает, что цены на ликвидные активы часто более устойчивы и предсказуемы, чем на неликвидных активах. С точки зрения трейдинга, это свойство актива быть проданным по оптимальной цене − максимально близкой к текущей рыночной.

В статье разберем какие бывают значимые зоны liquidity по тс Smart Money, разницу с bos, как происходит ее захват и примеры на графике. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Они гарантируют точную цену, но не гарантируют исполнения. Выставитель должен ждать встречных заявок достаточного объема.

Зоны Ликвидности На Рынке Уровни Поддержки И Сопротивления Бесплатное Обучение Smart-money

Количество бирж и торговых пар с активом также может указывать на его ликвидность. Если криптовалюта торгуется на нескольких биржах во множестве торговых пар, значит на нее есть спрос – стало быть, она ликвидна. Рассмотрим, как образуется спред, в чем его связь с рыночной ценой и как он влияет на ликвидность рынка. Мы размещаем ордер и он сопоставляется с лучшей ценой в стакане. Если наш ордер на покупку, биржа сопоставит его с самой “низкой” заявкой на продажу. Если ордер на продажу – биржа сопоставляет его с лучшей ценой на покупку.
Если предстоит выбор между Ладой Вестой или неизвестной китайской маркой, то выбор будет на стороне Лады. Купив Ладу – это выбрать ликвидный рынок, то есть такую тачку можно как легко и быстро купить, так легко и быстро продать. С китаезой так не проканает, купить можно, только вот попробуй нати потом на нее покупателя. Для трейдинга спекулянтам необходим фрактальный максимум. При возврате графика к фрактальному хаю, цена перебивает его, а тело свечи закрывается ниже пика тени фрактала. Образуется уровень ликвидности, который используется, как точка входа для короткой позиции.
Говоря “рыночная цена”, мы имеем ввиду цены аск и бид, в зависимости от направления нашей сделки. Сделка возможна тогда, когда покупатель принимает цену продавца, а продавец примет цену покупателя. В момент, когда покупатель и продавец “бьют по рукам”, возникает рыночная цена. Криптовалютные маркет-мейкеры работают так же, как и фондовые – обеспечивают торги, занимая стороны в сделках. Часто функцию маркет-мейкера выполняют сами криптовалютные биржи.
Все зависит от торговых объемов и циркулирующих объемов в рынке. Криптовалютный рынок всегда ликвиден (как минимум ~50 ведущих криптовалют), а значит, на нем можно уверенно торговать без особых рисков нарваться на “пустоты” в стакане. Однако трейдер Б предполагает, что цена актива вырастет еще и оставляет позицию. Но цена актива падает сначала на 10% (до начальной цены при открытии позиции), а затем еще на 20%.
А при отсутствии встречного предложения такое вливание чревато сдвигом ценового спреда и сделкой по худшим ценам. Поэтому профессиональные трейдеры ожидают появление крупного предложения и начинают активно покупать или продавать как только такое предложение или спрос поступают на рынок. При покупке акций любой компании, к примеру – Сбербанк, сделка произойдет https://www.xcritical.com/ по лучшей цене (про это в статье про стакан, ссылка выше). Как бы тебе не хотелось, рыночным ордером, то есть “купить прямо сейчас”, цена покупки изменится на размер спреда. Проскальзывание – ситуация, когда трейдер выставляет рыночную заявку, глядя на одну рыночную цену, но заявка исполняется по другой цене – той, которая “попадется” навстречу выставленной.